پایان نامه اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

( جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )

بهمن1391

چکیده

 نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه ای­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات قیمت نفت می­تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این تحقیق اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد ­شود با توجه به قدرت متغیر قیمت­های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

واژگان کلیدی: تکانه­های قیمت نفت، اندازه دولت 

فصل اول

مقدمه وکلیات تحقیق

مقدمه

از آن­جا که برای شروع یک طرح تحقیقاتی بیان مسئله گام اساسی به­شمار می­رود، لذا در این فصل به شناخت موضوع و همچنین بیان اهمیت آن پرداخته و پس از طی مراحل تدوین اهداف و فرضیات تحقیق، به روش و ابعاد مختلف تحقیق اشاره می­شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مطالعه اثر تکانه­های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در این راستا با توجه به مبانی نظری موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج می­پردازیم.

1-2- اهمیت موضوع

نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه­ در بهای نفت را تجربه کرده است. نوسانات بهای نفت، چه در کشورهای واردکننده و چه در کشور­های صادرکننده این محصول بسیاری از متغیر­های کلان را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد بی­ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می­باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون[1] (1983)، موری[2] (1993) و براون و یوسل[3] (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان­های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی­که کاهش قیمت نفت نقش قابل ­توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه­گذاری بخش­های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می­شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می­شود. درکشور­های صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت، را تشکیل می­دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین بنظر می­رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تاثیر بهای نفت در بازار­های جهانی می­باشد.

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تکانه­های نفتی بر نوسانات اقتصادی کشورهای عضو OPEC و تأثیر این تکانه­ها بر مخارج و در نتیجه اندازه دولت ضروری به­ نظر می‏رسد تا بدین ­ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه­های نفتی بر عملکرد اقتصادی، راهکارها و سیاست‏های مناسبی اتخاذ کرد.

1-3- سؤالات پژوهش

تکانه­های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟

1-4- فرضیات پژوهش

فرضیه­ این تحقیق، به­صورت زیر تعریف می­شوند:

تکانه­های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.

1-5- روش تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می­باشد.

1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در بخش مبانی نظری، روش جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای می­باشد و در بخش عملی نیز  داده­های مربوطه از سایت­های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت­های مرتبط گردآوری شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه­های نفتی بر اندازه دولت ( ) طی سال­های 1980 تا 2010 بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک­های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می­شود و جهت تخمین مدل از نرم­افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.

1-8- تعریف واژه­های تحقیق

در این قسمت به تعریف واژه­هایی که موضوع اصلی این مطالعه را تشکیل داده و یا کاربرد زیادی در این تحقیق دارند، می­پردازیم.

1-8-1- تکانه نفتی

منظور از تکانه نفتی، شوک­ها و یا تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است که ممکن است با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان رخ دهد. یک تکانه نفتی می­تواند هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده مشکلاتی را فراهم آورد (مهرآرا و میری، 1389).

1-8-2- اندازه دولت

در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی درباره اندازه دولت مطرح می­شود؛ ولی متداول­ترین آن­ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفری صمیمی، 1389).

1-8-3- جهانی شدن تجارت

یکی از پدیده هایی که امروزه در حال شکل­گیری است و چه بسا شکل گرفته و در عرصه­های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است که از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا « جهانی‏سازی» یاد می­شود. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ هم­زمان با افزایش درآمد­های نفتی دولت، درجه باز بودن و فعالیت­های دولت نیز گسترش می یابد(دادگر،1386). مطالعات نشان می­دهد جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران دارد. بدین منظور برای بررسی هر گونه ارتباط جهانی شدن تجارت با دیگر متغیرها، نیازمند کمی کردن این پدیده و انتخاب شاخص مناسبی برای آن می­باشیم. در بسیاری از مطالعات از معیار مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده می­شود (رودریک، 1998)[4].

فصل دوم

 مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می­تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی­ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت­ها، نرخ­های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، می­تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانه­های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می­شود.

2-2- مبانی نظری

بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نتایج متفاوتی را به‏دنبال داشته است. برای کشورهای صنعتی که اغلب واردکننده نفت هستند، نفت خام به­عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی در بر داشته است و کاهش قیمت آن یک شوک مثبت طرف عرضه محسوب می­شود. ولی در مطالعات انجام شده برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، بیماری هلندی به­عنوان یکی از مهم­ترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب می­شود ( بهبودی و متفکر آزاد، 1388).

2-2-1- تکانه نفتی

معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بیستم در عرصه بین­المللی چندین شوک یا بحران نفتی رخ داد که تأثیرات فراوانی هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت به­همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش­ یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ایران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش، 90).

2-2-2- تأثیر تکانه­های نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون[5] (1983، 1996، 2001)، هاریسون و بربیج[6] (1984)، مورک[7] (1989، 1996)، موری[8] (1993)،  یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.

 به عبارت دیگر زمانی­که که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران[9] (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران[10] (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

منابع

الف: منابع فارسی

- اقبالی، علی رضا (1384)، "بررسی اثرها و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . 4(17) :19.

- ابریشمی ، حمید و مهرآرا، محسن (1388) ، " رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک :آیا این رابطه متقارن است ؟ "فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی ، سال ششم ، شماره 21 ، تابستان 1388 ، صفحات 112-93.

- ابریشمی ، حمید(1381) ، "منابع نوسانات اقتصادی در ایران " ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 600 ، بهار و تابستان 81 ، صفحات 57-1.

- ابریشمی ، حمید و مهر آرا ، محسن (1381) ، "اقتصاد سنجی کاربردی (رویکردهای نوین ) " ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران.

- بهبودی، داوود و متفکر آزاد، محمد علی(1388) ، " اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران "، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی ، سال ششم، شماره 20، بهار 1388 ، صفحات 33-1.

-پورفرج، علیرضا و محنت فر، یوسف(1389)، " درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران".

-دادگر،یداله ونظری، روح اله (1387)، " بررسی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران "، نشریه :اقتصاد ، پژوهش نامه بازرگانی پاییز 1387 – شماره 48.

- حلافی (1383)، "بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران" ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 24: 94 -77.

- خوش اخلاق، رحمان و موسوی محسنی (1385)، رضا ،"شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی" ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 77 ، بهمن و اسفند ، صفحات 117-97 .

- سرزعیم ، علی (1386)، "بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل   " ، فصل نامه اطلاعات اقتصاد انرژی 1386.VAR

-عصاری آرائی، عباس و جعفری صمیمی ، احمد(1389)، " بررسی های اقتصادی سابق "،فصل نامه اقتصاد مقداری، دوره 7 ، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحات 21-1.

-گجراتی، دامور(1385)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.

- مهرآرا، محسن و میری ، اعظم السادات(1389)، "رابطه میان درآمد های نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشور های صادر کننده ی نفت " ، مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 45 و شماره :1.

- مهرآرا، محسن ونیکی اسکویی،کامران(1385) ، "تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی"، فصل نامه پژوهش های بازرگانی ،شماره 4، صص 1.

منظور، داوود(1381) ، "تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیر­های کلان اقتصادی ایران: رویکرد مدل­های خود رگرسیون برداری" فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق.

ب: منابع انگلیسی

-Alotaibi , B (2006) , " Oil Price Fluctuation and The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, 1960 – 2004. May 2006".

-Balke, N.S ,P.A.Brown and M.K. Yucel (2002), "oil shock and The US Economy Where Does The Asymmetry Originate ?", The Energy  Journal , Vol.23,NO. 3,PP.53 – 79.

-Brown,S.P.A and Yucel,M.K (2002), Oil Price Shocks and The US economy: Where Does The Asymmetry Originate? ", Energy Journal 23, 27 – 52.

-Bruno, M  and Sachs,J (1985),Economices Of World Wide Stagflation, Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press.

-Delvin , Julia  and Lewin , Michael (2004), "Managing Oil Booms And Busts In Developing Countries", Cambridge Univ. Press, ISBN 0521855241. - 2005, p. 186-211

-Eltony,M.N(2002),"Oil Price Fluctuations and Their Impact On Their Impact On The Macroeconomic Variables Of Kuwait:A Cace Study Using VAR Model For Kuwait"

-Hamilton, I (2003)," What Is an Oil Shock? ",Journal Of Econometrics , (113) , P: 363 – 398.

-Hamilton , J.D(1983) , Oil And The Macroeconomy Since World War II. Journal Of Political Economy, NO.91(2), PP. 228 – 248.

-Harrison, A and Burbridge,J (1984), "Testing For The Effect Of Oil Price Rise, Using Vector Auto Regression" , Internatiional Economic Review, Vol.25.

-Rodrik, D (1998), "Why Do More Open Economies Have Bigger Govern ments ?" , Journal Of  Political Economy , 106 (5) , 997 – 1032 .

-Mark,Anton,Oystein Olsen and Mysen, H.T.(1994),"Macroeconomic, Responses Oil Price Increase and Decreases OECD countries", Energy Journal, Vol.15,NO.4,PP. 36 – 51.

-Mccallum, Bennett T( 1982), "Macroeconomics After a Decade Of Rational Expeactations: Some Critical Issues", Federal Reserve Bank Of Richmond Economic Review 68 (6) : 3 – 12.

-Mork, J.F (1994) "Oil And Macroeconomy When Price Goes Up and Down ; An Extention Of  Hamilton Results", Journal Of Political Economics, Vol.94 .

-Mork , A.Hooker(1996), "What Happened to The Oil Price Macroeconomy relation" , Journal Of  Monetary Economiccs(38) 1996 P:195-210.

-Mork , Knut Anton (1989)," Oil And The Macroeconomy When Price Go  up And Down ;An extension Of Hamiltons results", Journal Of Political Economics, P: 740 – 744.

-Mory, J.F(1993) , "Oil Price And Economic Activity Is The Relation Symmetric, Energy Journal",14,4,151 – 161.

-Mussa, Michael (2000),"The Impact Of Higher Oil Prices On The Global Economy" ,Imf, working paper  December .

-Weiner , R.J(2000), "Managing Petroleum Fiscal Dependence , Lessons From  Venezuela And Mexico" , The Center For Latin American Issues.

-Wiley (2004), Applied Econometric Times Series.

-Zind, R.G (1999) Oil Price Movements and The Arabian Gulf Economies a Sectoral analysis Resource Policy 25,59.67.